Xyzo Trade Robots

Language Selection

English (United Kingdom)Deutsch (DE-CH-AT)
Wissen

Was ist ein automatisches Handelssystem / Expert Advisor?

Der Trade Robot ist ein sog. Expert Advisor (EA), auch genannt automatisches Handelssystem.

Solche Systeme fällen autonom Kauf- und Verkaufentscheidungen und führen diese selbst aus (vollautomatischer Expert Advisor) oder benachrichtigt den Trader, welcher die Orders manuell öffnet und schließt (halb vollautomatisches Handelssystem).

Ein automatisches Handelssystem versucht, aus der Vergangenheit der Kurse die zukünftige Kursentwicklung vorherzusagen. Es kommen Methoden der technischen Analyse (Chart-Analyse) zur Anwendung. Aus dem Verlauf des Kurses (Chart) werden abgeleitete Funktionen über die Zeit berechnet (Indikatoren, z.B. gleitender Mittelwert, MACD, Maximum, Cyber Cycle, Bollinger Band).

Gehandelt werden kann auf Märkten wie z.B. Forex (Währungen, Devisen), CFDs, Edelmetallen sowie Indices (z.B. DAX).

Ein Indikator dient zum einen zur Extraktion von Trends, d.h. der übergreifenden Richtung der Kursentwicklung. So glättet ein gleitender Mittelwert den Chart und reduziert das Rauschen, d.h. kleine lokale Oszillationen, so dass die Bewegungsrichtung auf einer höheren Skala leichter ersichtlich wird.

Zum anderen kann der Schnittpunkt zweier Indikatoren herangezogen werden für ein Kauf-/Verkaufsignal. Z.B. Kaufen, wenn ein kurzer Mittelwert einen langen von unten nach oben schneidet.

Ebenfalls kann ein Expert Advisor die Menge des eingesetzten Kapitals verwalten (Money Management), z.B. anhand eines zu riskierenden Prozentsatzes.

 

Was bringt ein Trade Robot / Expert Advisor?

 

- Zeitersparnis. Routinearbeit nach festen Regeln wird automatisiert. 24 Stunden pro Tag, unermüdlich

- Schnellere Reaktion auf Trendwenden als mit manuellem Trading

- Emotionslose, konsequente und strenge Durchführung einer bewährten Strategie, basierend auf wissenschaftlicher Logik. Keine impulsive, irrationale Entscheidungen aufgrund von Ungeduld, Gier, Nervosität, Langeweile sowie vermeintlicher Intuition.

- Halbautomatische EA: Überwachung von manuellen Aufträgen und Alarm zum Kaufen/Verkaufen

- Eigene Indikatoren können programmiert werden.- Einstellbare Parameter, speicherbar, auch automatisch optimierbar, zur Optimierung der Performance an verschiedene Märkte oder wechselnder Bedingungen.

 

Wie zuverlässig und profitabel ist ein automatisches Handelssystem?

Der Handel mit CFDs, Aktien, Derivaten, Futures, Forex und anderen Finanzinstrumenten ist mit dem Risiko das Totalverlustes und zusätzlichem Verlust verbunden.

Es gibt eine Reihe von Ursachen für das Versagen eines Expert Advisors. Sie sollten immer einen Expert Advisor vor dem echten Einsatz „trocken“ testen, mit einem Demo-Account.

Siehe Risikohinweis.

Ungeeignete Strategie

Eine schlechte oder falsch/ungenau formulierte Strategie (Algorithmus, Regeln zum Eröffnen/Schließen von Positionen) ist eine mögliche Ursache für schlechte Performance eines Handelssystems.

 

Ungeeignete Märkte / Währungspaare / CFDs

Eine Strategie, die auf einem Währungspaar gute Ergebnisse liefert, kann auf anderen Werten schlecht abschneiden, selbst mit optimalen Parametern. Eigenschaften wie Volatilität oder Seitwärtstrends / Wellenbewegungen erfordern oft spezifische Strategien.

 

Suboptimale Parameter

Die vom Prinzip her beste Strategie nützt nichts, wenn die Parameter (Konstanten) nicht genauestens auf den speziellen Chart (z.B. Forex, EURUSD, 4-Stunden-Periode) abgestimmt sind. Diese können manuell oder automatisiert optimiert werden (im Metatrader Strategietester).

Bei der Optimierung der Parameter tritt oft das Problem der Überoptimierung (Curve-Fitting) auf. Dann fährt das Handelssystem nur im Trainingszeitraum satte Gewinne ein, versagt aber in anderen Zeiträumen. Es sollte daher über viele verschiedene Zeiträume optimiert und auf anderen getestet werden. Komplexe Systeme mit sehr vielen Parametern sind eher anfällig für Überanpassung. Ein angemessen komplexer Expert Advisor mit nicht zu vielen und nicht zu wenigen Parametern besitzt die beste Fähigkeit zur Generalisierung (gute Performance auch bei noch nicht trainierten Zeiträumen).

Insbesondere sollte der Prozentsatz des riskierten Kapitals nicht zu hoch sein. Dies mindert zwar mögliche Gewinne, schützt aber vor Totalverlust. (Money-Management)

Programmierfehler

Und nicht zuletzt können natürlich Programmierfehler zu Verlusten führen. Ich führe die Programmierarbeit nach bestem Wissen und Gewissen aus und teste gründlich. Da es jedoch prinzipiell unmöglich ist, alle mögliche Situationen zu testen, welche subtile Programmfehler enthüllen können, sollten Sie auf jeden Fall das System zuerst testen.

 

 

WeTEST-Webkatalog: Diese Seite ist getestet...

 


| Design by: LernVid.com |